Après avoir découvert grâce à des fouilles archéologiques un forum datant de l'époque Gallo-Romaine, Maurice Hénault ouvrit le premier musée archéologique de Bavay en 1906.
Soixante dix ans après fût construit le bâtiment actuel hébergeant le musée par les architectes Waldschmidt et Jourdain. En 2009, le département achète le musée qui change de nom en 2011 pour devenir le Forum antique de Bavay, musée archéologique du département du Nord. Il en profite pour faire évoluer sa muséographie pour lui donner son apparence actuelle.
La proximité avec le lieu de fouille permet de poursuivre la visite du musée sur l'extérieur, dans le forum antique classé au titre des monuments historiques.